完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有(　　)。

admin2013-05-25 94

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有(　　)。

选项 A、证券组合P为最小方差证券组合
B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C、最小方差证券组合为36%A+64%B
D、证券组合的最小方差为0

答案B,D

解析在完全负相关的情况下，可以按适当的比例买入证券A、B组成一个无风险组合，此时厅σ_P=0，其中证券A的比例为

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证券投资基金

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