2. 财经
  3. 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。

admin2021-08-17  84
问题 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为(    )。
选项 A、4%；1.25
B、5%；1.75
C、4.25%；1.45
D、5.25%；1.55
答案1
解析 本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。
   β=0.2×25%/4%=1.25；由：Rf+1.25×(14%-Rf)=15%，得：Rf=10%；
   风险价格=14%-10%=4%。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Dw6c777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)