研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3％，利率的预期变化是4．5％。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1．2，利率的贝塔系数是一0．8。如果股票的期望收益是11％，国民生产总值的变化

admin2019-04-24 90

问题研究人员测定，两因素模型适于确定股票收益。这两个因素是国民生产总值的变化和利率的变化。国民生产总值的预期变化是3％，利率的预期变化是4．5％。某股票国民生产总值变化的贝塔系数是1．2，利率的贝塔系数是一0．8。如果股票的期望收益是11％，国民生产总值的变化是4．2％，利率的变化是4．6％，修正后的股票期望收益是多少?

选项

答案已知股票的期望收益，可以利用风险因素的超出预期的变动来确定修正后的股票预期收益，修正后的股票预期收益为： R=11％+1．2×(4．2％一3％)一0．8×(4．6％一4．5％)=12．36％

解析

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