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  3. 根据下面资料，回答下列问题： 假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报为8%，股票基金和债券基金的相关系数为0.1，股票基金和债券基金的相关数据如表17-1所示。 最小方差组合的期望收益率与标准差分别为(　　)

根据下面资料，回答下列问题： 假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报为8%，股票基金和债券基金的相关系数为0.1，股票基金和债券基金的相关数据如表17-1所示。 最小方差组合的期望收益率与标准差分别为(　　)

admin2009-10-26  50
问题 根据下面资料，回答下列问题：
假定金融理财师在为客户做资产配置时可以选择股票基金、债券基金和国库券。国库券的回报为8%，股票基金和债券基金的相关系数为0.1，股票基金和债券基金的相关数据如表17-1所示。

最小方差组合的期望收益率与标准差分别为(　　)。
选项 A、13.71%；15.27%
B、15.27%；13.71%
C、13.92%；13.39%
D、13.39%；13.92%
答案D
解析 最小方差组合的期望收益率=17.39%×20%+82.61%×12%=13.39%；标准差=[(0.1739×0.3)2+(0.8261×0.15)2+2×0.1739×0.8261×0.3×0.15×0.1]1/2 =13.92%。
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