市场上的三种证券可能带来的回报：将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?

admin2019-05-09 56

问题市场上的三种证券可能带来的回报：

将资金一半投资于证券1、另一半投资于证券3的投资组合的期望收益和标准差是多少?

选项

答案证券1和证券3构成的投资组合的期望收益： [*] 投资组合的方差： σ_P²=ω₁σ₁²+ω₃σ₃²+2ω₁ω₃σ₁σ₃ρ_1,3 =0．5²×0．040 3²+0．5²×0．040 3²+2×0．5×0．5×0．040 3×0．040 3×(－1) =0 投资组合的标准差：σ_P=0

解析

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金融硕士（金融学综合）

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