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  3. 假设某公司股票目前的市场价格为20元。半年后股价有两种可能：上升33．33％或者降低25％。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为( )。

假设某公司股票目前的市场价格为20元。半年后股价有两种可能：上升33．33％或者降低25％。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为( )。

admin2019-12-10  65
问题 假设某公司股票目前的市场价格为20元。半年后股价有两种可能：上升33．33％或者降低25％。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，则套期保值比率为(   )。
选项 A、0.31
B、0.38
C、0．46
D、0．57
答案A
解析 上行股价=20×(1+33．33％)=26．67(元)，下行股价=20×(1-25％)=15(元)，股价上行时期权到期日价值=上行股价一执行价格一26．67-23=3．67(元)，股价下行时期权到期日价值=0，套期保值比率：期权价值变化／股价变化=(3．67-0)／(26．67-15)=0．31。
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