如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数JD满足的条件是( )。

admin2016-07-13 66

问题如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数JD满足的条件是( )。

选项 A、一1＜ρ≤0
B、0＜ρ≤1
C、一1≤ρ≤1
D、一1≤ρ＜1

答案D

解析相关系数的取值范围为[一1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。

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国家理财规划师（ChFP）

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