下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。

admin2022-04-16 62

问题下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。

选项 A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D、夏普比率针对的是系统风险

答案D

解析夏普比率(S_p)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率(注意是“总风险”，而不是“系统风险”)。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

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