下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

admin2016-06-20 43

问题下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

选项 A、标的股票不发放股利
B、交易成本为零
C、期权为欧式看涨期权
D、标的股价接近正态分布

答案A,B,C,D

解析布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有：
  (1)在期权寿命期内，标的股票不发放股利，也不作其他分配；
  (2)交易成本为零；
  (3)短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变；
  (4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金；
  (5)对市场中正常空头交易行为并无限制；
  (6)期权为欧式看涨期权；
  (7)所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走，即标的股价接近正态分布。

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财务成本管理

注册会计师

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