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证券投资组合P的收益率的标准差为049，市场收益率的标准差为032，投资组合P与市场收益的相关系数为06，则该投资组合的贝塔系数为( )。
证券投资组合P的收益率的标准差为049，市场收益率的标准差为032，投资组合P与市场收益的相关系数为06，则该投资组合的贝塔系数为( )。
admin
2018-08-24
45
问题
证券投资组合P的收益率的标准差为049，市场收益率的标准差为032，投资组合P与市场收益的相关系数为06，则该投资组合的贝塔系数为( )。
选项
A、0.4
B、0.65
C、0.92
D、1.53
答案
C
解析
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数可以通过相关系数计算得到：
(式中，p
p1m
为投资组合p与市场收益的相关系数；б
p
为投资组合p的标准差；б
m
为市场的标准差)。将题干数据带入可得β
p
=0.6×(0.49÷0.32)≈0.92。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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