根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

admin2018-03-28 50

问题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

选项 A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

答案B

解析马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/CLHM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列属于市场风险的有()。

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。

根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为()亿元。根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。

商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。()

商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。()

下列关于国家风险的说法，正确的是()。

马柯维茨的资产组合管理理论认为。只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元，预期损失为300亿元。非预期损失为1000亿元，则其整体经风险调整的收益率为()。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为()。

硫酸生产过程中，尾气含有少量的SO2，一般采用()的方法进行脱除。

以下符合小儿胃食管反流的护理措施有（）

林某，因房颤待查收入院，在输液过程中病人突感心前区憋闷，随即出现呼吸困难，发绀，查BP：150／90mmHg，HR：140次／分，听诊双肺底有湿啰音，尤以心前区更明显，可闻及持续、响亮的水泡音。下列措施正确的是

菌斑在牙面上呈现为

中药饮片处方的调剂程序包括()

其他货币资金主要包括()。

企业管理对财务管理的主要要求是()。

脊髓前角是()。

(2011年真题)联系我国法治建设的需要，论述法律解释的必要性。　　要求：观点明确，说理充分，条理清晰，语言规范、流畅。

在数据库技术中，实体—联系模型是一种

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列属于市场风险的有()。

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。

根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为()亿元。根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为()亿元。

商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。()

商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。()

下列关于国家风险的说法，正确的是()。

马柯维茨的资产组合管理理论认为。只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元，预期损失为300亿元。非预期损失为1000亿元，则其整体经风险调整的收益率为()。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为()。

硫酸生产过程中，尾气含有少量的SO2，一般采用()的方法进行脱除。

以下符合小儿胃食管反流的护理措施有（）

林某，因房颤待查收入院，在输液过程中病人突感心前区憋闷，随即出现呼吸困难，发绀，查BP：150／90mmHg，HR：140次／分，听诊双肺底有湿啰音，尤以心前区更明显，可闻及持续、响亮的水泡音。下列措施正确的是

菌斑在牙面上呈现为

中药饮片处方的调剂程序包括()

其他货币资金主要包括()。

企业管理对财务管理的主要要求是()。

脊髓前角是()。

(2011年真题)联系我国法治建设的需要，论述法律解释的必要性。 要求：观点明确，说理充分，条理清晰，语言规范、流畅。

在数据库技术中，实体—联系模型是一种

(2011年真题)联系我国法治建设的需要，论述法律解释的必要性。　　要求：观点明确，说理充分，条理清晰，语言规范、流畅。