根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

admin2018-03-28 61

问题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

选项 A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

答案B

解析马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。()

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为()。

下列指标中属于客户风险的基本面指标的是()。

根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。

在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。()

()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

“精之藏制虽在肾，而精之主宰则在心”此论是何书提出

医院常用的物理消毒灭菌方法不包括

下列关于电捕焦油器的安全控制措施，说法错误的是()。

行政法律责任是指违反行政法律规范的当事人依法应当承担的责任，指出下列说法中完全正确的是()。

窗式空调器可装在窗口上或墙壁开洞处，安装高度离该层地面()。

呆账核销后进行的检查，应将重点放在()

单位组织迎新座谈会，需要采购一些水果，领导暗示你到他的一位朋友那里采购。但是你去他朋友那边发现水果不新鲜。质量也不好，这个时候你会怎么办?

设f(x)，g(x)满足f’(x)=g(x)，g’(x)=2ex一f(x)，且f(0)=0，g(0)=2，求

Thereisastoryofaverywickedmanwhodies.Beforehedied,hewas【C1】theworstbecausetherewere【C2】sinsheha

Iaskedsuccessfulpeoplewhatthesecretoftheirsuccesswas.I【B1】______anearlydiscussionwithavicepresidentofalarge

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

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