已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。根据上述资料，回答下列问题：当A证券

admin2020-02-20 62

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
根据上述资料，回答下列问题：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准离差为12．11％，根据前述的计算结果分析以下表述正确的是( )。

选项 A、相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响
B、相关系数的大小对投资组合风险没有影响
C、相关系数越大，投资组合预期收益率越大
D、相关系数越大，投资组合风险越小

答案A

解析相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/CHcg777K

本试题收录于：财务与会计题库税务师职业资格分类

财务与会计

税务师职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务与会计

税务师职业资格

股东财富最大化目标与利润最大化目标相比，其优点有()。

下列有关货币市场的表述中，错误的是()。

下列有关信用政策的表述中，正确的有()。

下列关于固定资产的有关核算的表述中，不正确的是()。

名义利率的计算公式可表达为纯利率、流动性风险补偿率、通货膨胀预期补偿率和()的合计。

已知甲项目的投资额为5000万元，建设期为1年，项目的预计使用年限为10年，投产后1至5年每年的净现金流量为1000万元，第6至10年每年净现金流量为800万元．贴现率为10％，则该项目的净现值和投资回报率分别为()。(PVA10％，5=3

某企业投资一个新项目，经测算其标准离差率为40％，如果该企业以前投资相似项目的投资报酬率为20％，标准离差率为25％，无风险报酬牢为6％并一直保持不变，则该企业投资这一新项目的预计投资报酬率为()。

行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。（）有权进行陈述和申辩。行政机关应当听意见

第一次提出科学发展观是党的哪次会议()

基底细胞上皮瘤的组织病理学图像中最具有诊断意义的特点为

男，26岁。感冒2周后出现双下肢近端无力。查体：双上肢肌力3级，双下肢肌力3缀，四肢腱反射消失，手套袜子样痛觉减退，双腓肠肌压痛阳性。其原因最可能是

大气环境影响评价工作等级划分依据评价项目的(　　　)等因素。

单位活期存款账户中的一般存款账户不能办理()。

属于策略范畴的是()。

设有关系R(A,B,C)，其函数依赖集F={A→B,A→C}，则关系R至多满足______。

财务与会计

税务师职业资格

股东财富最大化目标与利润最大化目标相比，其优点有()。

下列有关货币市场的表述中，错误的是()。

下列有关信用政策的表述中，正确的有()。

下列关于固定资产的有关核算的表述中，不正确的是()。

名义利率的计算公式可表达为纯利率、流动性风险补偿率、通货膨胀预期补偿率和()的合计。

已知甲项目的投资额为5000万元，建设期为1年，项目的预计使用年限为10年，投产后1至5年每年的净现金流量为1000万元，第6至10年每年净现金流量为800万元．贴现率为10％，则该项目的净现值和投资回报率分别为()。(PVA10％，5=3

某企业投资一个新项目，经测算其标准离差率为40％，如果该企业以前投资相似项目的投资报酬率为20％，标准离差率为25％，无风险报酬牢为6％并一直保持不变，则该企业投资这一新项目的预计投资报酬率为()。

行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。（）有权进行陈述和申辩。行政机关应当听意见

第一次提出科学发展观是党的哪次会议()

基底细胞上皮瘤的组织病理学图像中最具有诊断意义的特点为

男，26岁。感冒2周后出现双下肢近端无力。查体：双上肢肌力3级，双下肢肌力3缀，四肢腱反射消失，手套袜子样痛觉减退，双腓肠肌压痛阳性。其原因最可能是

大气环境影响评价工作等级划分依据评价项目的( )等因素。

单位活期存款账户中的一般存款账户不能办理()。

属于策略范畴的是()。

设有关系R(A,B,C)，其函数依赖集F={A→B,A→C}，则关系R至多满足______。

大气环境影响评价工作等级划分依据评价项目的(　　　)等因素。