由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为15%、20%和65%，久期分别为3.2年、3.6年和4.5年。这个证券组合的久期为(　　)年。

admin2009-09-26 48

问题由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为15%、20%和65%，久期分别为3.2年、3.6年和4.5年。这个证券组合的久期为(　　)年。

选项 A、4.125
B、4.215
C、4.521
D、5.412

答案A

解析证券组合的久期为：D_P＝15%×3.2+20%×3.6+65%×4.5＝4.125(年)。

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