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股票A和市场组合的相关系数为0.4。股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差为20%,股票A的β系数为( )。[中国人民大学2012研]
股票A和市场组合的相关系数为0.4。股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差为20%,股票A的β系数为( )。[中国人民大学2012研]
admin
2021-11-29
109
问题
股票A和市场组合的相关系数为0.4。股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差为20%,股票A的β系数为( )。[中国人民大学2012研]
选项
A、0.8
B、1|0
C、0.4
D、0.2
答案
A
解析
根据资产组合的相关理论β=Cov(σ
A
,σ
M
)/σ
M
2
=0.4×0.4/0.2=0.8。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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