如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。

admin2012-06-29 59

问题如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异( )。

选项 A、越大
B、越小
C、不变
D、无法判断

答案A

解析在对多期收益率的衡量与比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率的计算有两种方法，即算术平均收益率与几何平均收益率。通常算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/BLJg777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)