2. 考研
  3. 债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?

债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?

admin2015-09-29  59
问题 债券A和债券B面值和息票率相等，皆为1000和8％。A债券期限为5年，B债券期限为10年。若市场利率波动由8％上升为10％，则哪个证券的价格波动幅度更大?波动比率高多少?
选项
答案当市场利率和息票率相等时，A、B两股票的价格均为1000元。 当市场利率变为10％时： PA’=1000×8％×A10％5+[*]=924．18(元) PB’=1000×8％×A10％10+[*]=877．11(元) △PA=[*]×100％=7．582％ △PB=[*]×100％=12．289％ B证券的价格波动幅度更大，波动比率高12．289％－7．582％=4．707％。
解析
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