2. 考研
  3. A、B、C三只股票的投资组合，在A股票上投资40万元，在B股票上投资30万元，在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1．2，期望收益率为10．8％；B股票贝塔系数为0．9，期望收益率为9．6％；C股票贝塔系数为1．3。若股票定价皆正确，求此组合的期望收

A、B、C三只股票的投资组合，在A股票上投资40万元，在B股票上投资30万元，在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1．2，期望收益率为10．8％；B股票贝塔系数为0．9，期望收益率为9．6％；C股票贝塔系数为1．3。若股票定价皆正确，求此组合的期望收

admin2019-02-19  62
问题 A、B、C三只股票的投资组合，在A股票上投资40万元，在B股票上投资30万元，在C股票上投资25万元。A股票的贝塔系数为1．2，期望收益率为10．8％；B股票贝塔系数为0．9，期望收益率为9．6％；C股票贝塔系数为1．3。若股票定价皆正确，求此组合的期望收益率。
选项
答案(1)根据股票A和B的数据可以求出无风险收益率rf和市场组合收益率rM。 [*] 计算可得rf=6％，rM=10％。 (2)投资组合的贝塔值等于被组合各项资产贝塔系数的加权平均数，则： βp=[*]≈1．13 (3)根据CAPM公式，可求得投资组合的期望收益率： rp=rf+βp×(rM－rf)=6％+4％×1．13=10．52％
解析
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