2. 考研
  3. 已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求： 计算A、B、C投资组合的β系数和预期收益率

已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求： 计算A、B、C投资组合的β系数和预期收益率

admin2019-11-30  31
问题 已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为12％，市场上A、B、C、D四种股票的P系数分别为0．9、1．15、1．7和0．48；B、C、D股票的预期收益率分别为16．5％、23％和10．2％。要求：
计算A、B、C投资组合的β系数和预期收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6。
选项
答案投资组合的β系数为：β=0．1×0．9+0．3×1．15+0．6×1．7=1．455 投资组合的预期收益率为：R=0．1×11．3％+0．3×16．5％+0．6×23％=19．88％
解析
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