关于套利组合，下列说法不正确的是(　　)。

admin2013-05-25 50

问题关于套利组合，下列说法不正确的是(　　)。

选项 A、该组合中各种证券的权数满足W₁+W₂+…+W_N=0
B、该组合因素灵敏度系数为零，即W₁b₁+W₂b₂+…+W_NB_N=1
C、该组合具有正的期望收益率，即x₁Er₁+x₂Er₂+…+x_NEr_N＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会

答案B

解析套利组合因素灵敏度系数为零，即：W₁b₁+W₂b₂+…+W_NB_N=0。

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