某美式看跌期权标的资产现价为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在( )。

admin2022-02-20 84

问题某美式看跌期权标的资产现价为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在( )。

选项 A、3～62美元之间
B、0～65美元之间
C、0～62美元之间
D、3～65美元之间

答案C

解析美式看跌期权价值的合理范围是：max[X-S₁，0]≤p≤X，X是期权的执行价格，S_t是标的资产的现价。

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金融专业知识与实务

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