(2016年上海财经大学)无风险利率为7％，市场组合的期望收益率为15％，证券X的期望收益率为21％，B值为1．3，那么( )。

admin2020-05-11 21

问题 (2016年上海财经大学)无风险利率为7％，市场组合的期望收益率为15％，证券X的期望收益率为21％，B值为1．3，那么( )。

选项 A、股价被低估，应该买入
B、股价被高估，应该买入
C、股价被低估，应该卖出
D、股价被高估，应该卖出

答案A

解析由CAPM得：r_g=7％+1．3×(15％-7％)=17．4％＜21％
证券X理论收益率低于实际收益率，股价被低估，应该选择买入。

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金融硕士（金融学综合）

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