在Black—Scholes期权定价公式中，若给定其他参数，那么，随着到期期限的增加，下列说法正确的是( )。

admin2016-09-19 60

问题在Black—Scholes期权定价公式中，若给定其他参数，那么，随着到期期限的增加，下列说法正确的是( )。

选项 A、看涨期权的价格上涨，而看跌期权价格下跌
B、看涨期权的价格下跌，而看跌期权价格上涨
C、看涨期权和看跌期权价格都上涨
D、看涨期权和看跌期权价格都下跌

答案C

解析这题可以从另一个角度来看，因B-S公式求的是欧式期权的价格，并且由看涨看跌期权平价公式得到看涨看跌期权的变化方向相同，当到期期限增加，由于期权标的资产的价值的不确定性越大，则欧式期权的持有者(多头方)获得利益的可能性越大，因此对于欧式期权来说，期权的到期期限越长，期权的价值越高。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/AXEa777K

金融硕士（金融学综合）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)