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  3. 关于单项资产的β系数，下列说法正确的有( )。

关于单项资产的β系数，下列说法正确的有( )。

admin2022-04-26  59
问题 关于单项资产的β系数，下列说法正确的有(    )。
选项 A、表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B、其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C、当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D、当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应地增加1％
E、β系数为正数
答案A,B,C,D
解析 单项资产的β系数，是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度，所以选项A的说法正确；由单项资产的β系数关系公式即βi=ρi，m×σi／σm可知，选项B的说法正确；由于市场组合β=1，当β＜1时，说明该资产风险收益率小于市场组合风险收益率，因此其系统风险小于市场组合的风险，所以，选项C的说法正确；当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率成同方向、同比例的变化，即如果市场平均收益率增加(或减少1％)，那么该资产的收益率也相应增加(或减少)1％，所以，选项D的说法正确；绝大多数资产的β系数是大于零的，也就是说，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同，极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益率的变化方向相反，所以选项E错误。
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