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(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下： 若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下： 若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。
admin
2020-05-11
11
问题
(2015年电子科技大学)市场上有如下3种零息债券(即纯贴现债券，Ptile Discount Bond)进行交易，相关价格信息如下：
若市场上该附息债券的交易价格为＄1100，请设计一种套利交易策略，并计算套利利润。
选项
答案
显然根据价格我们知道，市场高估了该证券，可卖出该三年期付息债券。并买入100元画值的一年期零息债券，买入100元面值的两年期零息债券，买入1100面值的三年期零息债券。即可实现无险套利。套利利润为1100-100×0．95+100×0．88+1100×0．80=37元
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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