下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。

admin2020-05-08 61

问题下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR_t-1，m_c×VaR_avg)+Max(sVaR_t-1，m_s×s×sVaR_avg)的表述正确的有( )。

选项 A、sVaR_t-1，为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B、VaR_t-1，为根据内部模型计量的季末风险价值
C、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以ms，ms固定为3
D、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E、最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_c，m_c最小为3

答案A，D

解析 B项，VaR_t-1。为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR_t-1)；②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_s，m_s最小为3。E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR_t-1)；②最近60个交易日风险价值的均值(VaR_avg)乘以m_c，m_c最小为3。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/ABbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于车辆购置税的纳税地点的说法中，正确的有()。

下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述，正确的有()。

猫，突然发病，呕吐，皮肤发紫，尿血，粪便带血，呼吸困难。维生素K治疗能缓解病情。该病最可能是

不作初期缝合的创口是

属于原核细胞型的一组微生物是

用药不依从性产生的后果有（）。

一般按经验公式，桅杆式起重机的初拉力取工作拉力的(　　)。

《生产大合唱》的曲作者是()。

书院的出现，实在可说是中国文化史上的一个让人赞叹不已的创举。()

以下关于图片框、图像框的叙述中，正确的是

有以下程序main(){intx=1，y=0；if(!x)y++；elseif(x==0)if(x)y+=2；elsey+=3；printf("％d＼n"，y)；}程序运行后的输出结果是

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，ms×s×sVaRavg)的表述正确的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于车辆购置税的纳税地点的说法中，正确的有()。

下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述，正确的有()。

猫，突然发病，呕吐，皮肤发紫，尿血，粪便带血，呼吸困难。维生素K治疗能缓解病情。该病最可能是

不作初期缝合的创口是

属于原核细胞型的一组微生物是

用药不依从性产生的后果有（）。

一般按经验公式，桅杆式起重机的初拉力取工作拉力的( )。

《生产大合唱》的曲作者是()。

书院的出现，实在可说是中国文化史上的一个让人赞叹不已的创举。()

以下关于图片框、图像框的叙述中，正确的是

有以下程序main(){intx=1，y=0；if(!x)y++；elseif(x==0)if(x)y+=2；elsey+=3；printf("％d＼n"，y)；}程序运行后的输出结果是

一般按经验公式，桅杆式起重机的初拉力取工作拉力的(　　)。