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在(　　)的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。

admin2009-11-26  57
问题 在(　　)的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。
选项 A、投资的期望收益率为零
B、资本市场线是机会集的切线
C、不违反一价定律
D、存在无风险套利的机会
答案D
解析 正阿尔法值的股票表明存在超额收益，存在无风险套利的机会。
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