假设A公司当前的股票价格为每股350元，标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元，而有同样标的资产，到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69．53元。请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。

admin2019-02-19 67

问题假设A公司当前的股票价格为每股350元，标的资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期权价格为280元，而有同样标的资产，到期时间和执行价格的欧式看跌期权价格为69．53元。
请根据上述信息估计出一年无风险零息债券利率。

选项

答案根据无收益看涨—看跌期权平价关系可知： C+Xe^－(T－t)=p+S 变换可得150e^－r=p+S－C=69．53+350－280=139．53元，计算可得r=7．2％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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