已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：当A证券与B证券的相关系数为0．

admin2018-06-20 70

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准离差为12．11％，根据前述的计算结果分析以下表述正确的是( )。

选项 A、相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响
B、相关系数的大小对投资组合风险没有影响
C、相关系数越大，投资组合预期收益率越大
D、相关系数越大，投资组合风险越小

答案A

解析相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

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税务师职业资格

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税务师职业资格

下列有关固定资产成本的确定，说法正确的有(　　)。

企业年末发生的下列事项中，不影响当年利润表中营业利润的有()。

下列各项中，可以直接影响企业净资产收益率大小的有()。

工件变形主要因为什么引起？

A．普萘洛尔B．硝苯地平C．肼屈嗪D．卡托普利E．氢氯噻嗪

抽奖式有奖销售，最高奖的金额超过()，禁止经营者有奖销售。

自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。

社会化的条件包括()

关于社会救助，下列描述中错误的是()。[2009年真题]

【2014河南洛阳】该学生站在教室后面听课，可能会产生的心理症状是()。

设随机变量X，Y均服从正态分布，X～N(μ，42)，Y～N(μ，52)，记p1＝P{X≤μ－4}，p2＝P{Y≥μ＋5}，则()。

抗日战争时期中国共产党制定的陕甘宁边区土地法规主要内容包括()。

Peopleineveryworkplacetalkaboutorganizationalculture,themysteriouswordthatcharacterizesaworkenvironment.Oneof

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