以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

admin2014-01-21 116

问题以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：

请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

选项

答案(1)计算市场组合和两个基金的Sharp指效如下：公式：[*] A：0．1333； B：0．2727； M：0．25；较好的Sharp指数表示较好的绩效，所以B基金的业绩最好，市场组合其次，基金A最差。 (2)计算市场组合和两个基金的Jensen指数如下：公式：α_p=r_p－[r_f+β(r_m－r_f)] A：－1．35％；B：1．5％； M：01 可见，基金B的业绩优于于市场组合业绩，基金A的业绩低于市场组合业绩。 (3) 计算市场组合和两个基金的Treynor指数如下：公式：[*] A：3％；B：6％；M：5％；基金B的业绩最好，市场组合的业绩其次，基金A的业绩最差

解析

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以下为市场组合和两个假设基金的投资回报及风险情况：请分别计算Sharpe测度、Jensen测度、Treynor测度，将包括市场指数在内的三种基金的业绩进行排序。

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Cybertechnologyisamongthefewcoretechnologieswhoseedgesmustbesharpeneddomesticallytomaintainsocialstabilityand_

论述资本主义绝对地租形成的条件、原因源泉。

试述影响利润率变动的主要因素。

一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。(1)计算该有效组合的风险溢价。(2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

下面有关利率互换的说法中错误的是()。

一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合，具体构成如下：假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时，股指为1000点，每一点的价值为250美元。

假设无风险收益率为4％，某种β系数为1．5的风险组合的预期收益率10％，则β系数为0．5的风险组合的预期收益率为()。

投资者在购买债券时，可以接受的最高价格是()。

下列对淮海战役的表述中，不正确的是()。

国际单位制(SI)中包括7个SI基本单位，其中包括时间的单位——小时。

A．胆红素B．胆素原C．胆素D．尿胆素经肠道黏膜重吸收的是

患者，女性，65岁。因严重冠心病行心脏搭桥术，术中出现心搏骤停，呼吸停止，立即行胸内心脏按压，不正确的是

新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显的原因是

如图5－10所示桁架，在节点C处沿水平方向受力F作用。各杆的抗拉刚度相等。若结点C的铅垂位移以sC表示，BC杆的轴力以FNBC表示，正确的为()。

仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是()。

下列车辆中，应缴纳车船税的是()。

利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。

下列属于原始教育特征的有()。

下列关于英国宪法和宪政的表述，错误的是()。

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论述资本主义绝对地租形成的条件、原因源泉。

试述影响利润率变动的主要因素。

一个投资者投资了一个有效组合，该组合的标准差15％，市场组合的风险溢价和标准差分别为6％和10％。(1)计算该有效组合的风险溢价。(2)根据计算过程简要分析该组合风险溢价的决定因素。

下面有关利率互换的说法中错误的是()。

一个套期保值者持有一个由三种股票组合的投资组合，具体构成如下：假设该投资者用标准普尔500股指期货为其组合进行套期保值。此时，股指为1000点，每一点的价值为250美元。

假设无风险收益率为4％，某种β系数为1．5的风险组合的预期收益率10％，则β系数为0．5的风险组合的预期收益率为()。

投资者在购买债券时，可以接受的最高价格是()。

下列对淮海战役的表述中，不正确的是()。

国际单位制(SI)中包括7个SI基本单位，其中包括时间的单位——小时。

A．胆红素B．胆素原C．胆素D．尿胆素经肠道黏膜重吸收的是

患者，女性，65岁。因严重冠心病行心脏搭桥术，术中出现心搏骤停，呼吸停止，立即行胸内心脏按压，不正确的是

新生儿化脓性脑膜炎，脑膜刺激征不明显的原因是

如图5－10所示桁架，在节点C处沿水平方向受力F作用。各杆的抗拉刚度相等。若结点C的铅垂位移以sC表示，BC杆的轴力以FNBC表示，正确的为()。

仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是()。

下列车辆中，应缴纳车船税的是()。

利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。

下列属于原始教育特征的有()。

下列关于英国宪法和宪政的表述，错误的是()。

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