按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。

admin2019-01-08 61

问题按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。

选项 A、若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
B、某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
D、某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

答案C

解析证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，选项C正确。β=1，表示证券的报酬率平均来看倾向于随市场一致变动，该证券的系统风险程度与市场组合的风险一致；β＞1，说明该证券的系统风险程度大于整个市场组合的风险；β＜1，说明该证券的系统风险程度小于整个市场投资组合的风险。

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金融硕士（金融学综合）

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