借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。

admin2019-06-13 83

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。

选项 A、9
B、60
C、8．5
D、1．5

答案C

解析预期损失=100×2．5％×(1—40％)=1。5(万元)。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求。因此，非预期损失=10一1．5=8．5(万元)。

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风险管理

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