2. 考研
  3. 设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算： 利用凸性法则解释，当收益率变动1％时，债券的价格变动百分之几。

设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算： 利用凸性法则解释，当收益率变动1％时，债券的价格变动百分之几。

admin2018-08-29  54
问题 设某固定利率债券本金为100美元，剩余期限为3年，息票率为6％，每年付息一次，到期收益率为5％，请计算：
利用凸性法则解释，当收益率变动1％时，债券的价格变动百分之几。
选项
答案利用凸性法则解释，当收益率下降1％时，△p=－Dm×△y+[*]C(△y)2=0．0272。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/9MEa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)