已知某投资项目的有关资料如下：要求： (1)计算该项目的预期收益率、标准差和标准离差率。 (2)假设资本资产定价模型成立，该项目必要收益率为10％，证券市场平均收益率为12％，政府短期债券利率为4％，计算该项目的β系数。

admin2018-08-30 62

问题已知某投资项目的有关资料如下：

  要求：
  (1)计算该项目的预期收益率、标准差和标准离差率。
  (2)假设资本资产定价模型成立，该项目必要收益率为10％，证券市场平均收益率为12％，政府短期债券利率为4％，计算该项目的β系数。

选项

答案(1)该项目的预期收益率=30％×0．2+15％×0．4+(一5％)×0．4=10％ [*] 该项目的标准离差率=(0．134 2／10％)×100％=134．2％ (2)依据资本资产定价模型，有：4％+β×(12％一4％)=10％，解得：β=0．75

解析

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中级财务管理

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