某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。

admin2016-07-13 88

问题某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以X_A的比例投资于证券A，以X_B的比例投资于证券B。下列说法不正确的是( )。

选项 A、X_A、X_B均大于或等于0
B、投资组合P的期望收益率E(r_P)=X_AE(r_A)+X_BE(r_B)
C、投资组合P收益率的方差σ_P²=X_A²σ_A²+X_B²σ_B²
D、X_A+X_B=1

答案C

解析投资组合P的收益率的方差σ_P²应为：σ_P²=X_A²σ_A²+X_B²σ_B²+2X_AX_Bσ_Aσ_Bρ_AB，其中ρ_AB为相关系数。

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国家理财规划师（ChFP）

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