计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。

admin2009-10-26 71

问题计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。

选项 A、可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B、可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C、可以计算信用风险
D、计算所需样本数据少，简化了计算量

答案A,B,C

解析蒙特卡罗模拟法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时；对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生；模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

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