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  3. 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报价利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价值时，要求确定下列指标： 期权价

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报价利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价值时，要求确定下列指标： 期权价

admin2022-05-20  62
问题 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者下降25％。无风险报价利率为每年4％，则利用复制原理确定期权价值时，要求确定下列指标：
期权价值。
选项
答案借款数额=(到期日下行股价×套期保值比率-股价下行时期权到期日价值)／(1+r)=(45×0．5143-0)／(1+4％／2)=22．69(元) 购买股票支出=套期保值比率×股票现价=0．5143×60=30．86(元) 期权价值=30．86-22．69=8．17(元)
解析
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