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  3. 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用)[2010年5月真题] 如果股票的市场价格为58

某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用)[2010年5月真题] 如果股票的市场价格为58

admin2014-04-11  47
问题 某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用)[2010年5月真题]
如果股票的市场价格为58．50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为(    )。
选项 A、4940港元
B、5850港元
C、3630港元
D、2070港元
答案D
解析 对于看跌期权，若执行期权，则盈利6．5—2．87=3．63(港元/股)，所以执行期权；对于看涨期权，若执行期权，则亏损6．5+1．56：8．06(港元／股)，所以不执行期权，损失期权费1．56港元/股。所以总体盈利(3．63—1．56)×1000=2070(港元)。
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