已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，无风险报酬率为5％。假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金和借入资金均投资于风险组合，若某有效投资组合的总标准差为30％，则该投资组合的总期望报酬率为( )。

admin2022-08-19 53

问题已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，无风险报酬率为5％。假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金和借入资金均投资于风险组合，若某有效投资组合的总标准差为30％，则该投资组合的总期望报酬率为( )。

选项 A、10％
B、12．25％
C、12．5％
D、13％

答案C

解析 30％=Q×20％，所以Q=30％／20％=1．5
组合收益率=1．5×10％+(1-1．5)×5％=12．5％。

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财务成本管理

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