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下列关于久期分析的说法中，不正确的是（ ）
下列关于久期分析的说法中，不正确的是（ ）
admin
2013-07-30
124
问题
下列关于久期分析的说法中，不正确的是（ ）
选项
A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
答案
A
解析
久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益影响的是缺口分析。选项BC中标准久期分析法使用的是平均久期，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险。选项D中，由于利率的大幅变动(大于1％)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。选A。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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