德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。

admin2015-03-31 21

问题德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。

选项 A、持有期和方差
B、方差和置信度
C、持有期和置信度
D、标准差和置信度

答案C

解析德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR，其值的大小主要取决于持有期和置信度。

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