某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％和30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。根据以上资料，回答下列问题

admin2017-12-27 62

问题某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％和30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。根据以上资料，回答下列问题：
该投资组合的卢系数为( )。

选项 A、0．15
B、0．8
C、1．0
D、1．1

答案D

解析投资组合的市场风险，即组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数，其权数等于各种证券在投资组合中的比例，计算过程：1．5×50％+1．0×20％+0．5×30％=1．1。

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