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D公司是一家上市公司，其股票于2020年7月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有两种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。国库券利率为4％(年名义
D公司是一家上市公司，其股票于2020年7月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有两种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。国库券利率为4％(年名义
admin
2022-05-20
61
问题
D公司是一家上市公司，其股票于2020年7月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有两种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。国库券利率为4％(年名义利率)。
要求：
利用套期保值原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率。
选项
答案
C
u
=46-42=4(元)，C
d
=0 套期保值比率=(4-0)／(46-30)=0．25
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/7Dnc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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