某套利者以2321元／吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元／吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元／吨和2426元／吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是( )。(不计交易费用) Ⅰ．该套利交易亏损

admin2018-09-19 89

问题某套利者以2321元／吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元／吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元／吨和2426元／吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是( )。(不计交易费用)
Ⅰ．该套利交易亏损10元／吨 Ⅱ．该套利交易盈利10元／吨
Ⅲ．5月玉米期货合约盈利8元／吨 Ⅳ．5月玉米期货合约亏损8元／吨

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案D

解析 Ⅱ项，该套利者进行的是正向市场的牛市套利，建仓价差为2418－2321＝97(元／吨)，平仓价差为2426－2339＝87(元／吨)，价差缩小10元／吨，有净盈利10元／吨；Ⅳ项，5月玉米期货合约的收益＝2418－2426＝－8(元／吨)。

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