假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

admin2022-02-09 88

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

选项 A、卖 50％资产组合A，持有现金
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合Z

答案C

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。c项购买的资产与A正相关，降低组合风险的效果最差。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。()

风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在()。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括()。

按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于，资本充足率不得低于，附属资本最高不得超过核心资本的。()

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。

商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。()

商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。()

甲状腺癌的常见病理类型，不包括

孕38周先兆子痫患者，血压150/100mmHg，尿蛋白++，比重1.024，血红蛋白120克/升，红细胞压积40%，宫底剑突下2横指，左枕前位，头半定，胎头及骨盆正常，宫口未开。此时选用下列何组处理恰当

通过沥青混合料的总量检验，可以对热拌沥青混凝土路面施工过程中()进行现场检测，并可计算摊铺层的()。

甲乙双方订立买卖合同，约定收货后一周内付款，甲方在交货前发现乙方经营状况严重恶化，根据有关法律的规定，甲方可()。

会员制期货交易所会员资格的获得方式主要有()。

在Word中可以制作表格，一个表格由多个单元格组成，在表格中按()可以移到前一个单元格。

人民检察院应当在自接到公安机关提请逮捕后的14日内作出决定。()

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

Duringthe19thcenturyscientistsfoundthatwhencertainpartsofthebrainwere(36),menlostthe(37)todocertaint

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