(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

admin2019-08-13 44

问题 (复旦大学2017)假设无风险收益R_f=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(R_t)=15％，标准差为25％，试求：
假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

选项

答案设风险资产投资比例为训，则无风险资产的投资比例为1－ω。根据题意可知ω×σ₁+(1－ω)×σ_f=25％ω=10％，解得ω=40％，1－ω=60％。即该投资组合40％于风险资产，60％于无风险资产。此时该投资组合的预期收益率为R_P=0．4×15％+0．6×5％=9％。

解析

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(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求：假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

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银行券与纸币产生的职能基础相同，都是交易手段与支付手段。()。

某公司年初净资产为20000元，预计年末净利润为2000元，公司计划将净利润中的800元作为红利发放。假设公司增长完全依靠保留盈余的再投资，并且公司的红利发放比率保持稳定，则该公司的持续增长率大致为多少?()。

银行可以通过项目评估依据借款人投资的未来现金流状况发放中长期贷款的资产管理理论是()。

某年物价指数为97，同期银行1年期存款利率为1．08％。此时真实利率是多少?

解释经营风险和财务风险的概念。假如A企业的财务风险大于B企业，是否A企业的收益资本成本将更高?

经济资本

按照国际收支的货币论，一国基础货币的来源是()。

信用风险管理工具是()。

一国对外负债的增加应该记录在国际收支金融账户的借方。()

Takemoremoney.Theticketsare______tobeexpensive.

下列选项中，不能引起债发生的有()。

下列说法中错误的是

A、盐酸多巴胺B、盐酸异丙肾上腺素C、阿替洛尔D、盐酸特拉唑嗪E、盐酸可乐定为中枢性α2受体激动剂。

患者，男性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静滴治疗。患者茶碱血药浓度测得为23．2μg／ml，正确的剂量调整方法是()。

下列分布中，最适合描述光盘表面缺陷数的是()。

甲、乙两地点之间有三条道路相连。某地理活动小组测绘了这三条道路的纵向剖面图。读图，完成问题。在对应的地形图上可以看出()。

资本回报率，相当于等量的资本在相似技术和相似风险条件下所能得到的平均市场报酬。（）

何谓禅宗?它的流传对中国文化产生了哪些重要影响?

10月6日晚上，张强要么去电影院看了电影，要么拜访了他的朋友秦玲。如果那天晚上张强开车回家，他就没去电影院看电影。只有张强事先与秦玲约定，张强才能去拜访她。事实上，张强不可能事先与秦玲约定。

(复旦大学2017)假设无风险收益Rf=5％，投资人最优风险资产组合的预期收益E(Rt)=15％，标准差为25％，试求： 假设投资人需要构造标准差为10％的投资组合，则投资最优风险组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

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