假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。甲投资者以200万元购入股票1；乙投资者以200万元购入股票2；丙投资者以200万元购入股票3；丁投资者预计如果分别以100万元购入股票1和股票2组成投资组合，则可实现年均1

admin2015-12-28 83

问题假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。

甲投资者以200万元购入股票1；乙投资者以200万元购入股票2；丙投资者以200万元购入股票3；丁投资者预计如果分别以100万元购入股票1和股票2组成投资组合，则可实现年均16％的收益率。
要求：
计算丁的投资组合的β系数和必要收益率，并据以判断丁投资者愿否进行上述投资。

选项

答案丁投资组合的β系数＝0．5×100／(100＋100)＋2×100／(100＋100)＝1．25，丁投资组合的必要收益率＝5％＋1．25×(15％－5％)＝17．5％，或丁投资组合的必要收益率＝10％×100／(100＋100)＋25％×100／(100＋100)＝17．5％，由于丁投资组合的期望收益率小于必要收益率，故丁投资者不愿投资。

解析

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