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  3. 某投资者自有资金20000元，又以无风险利率借入4000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则其资产组合的标准差为24%。那么，市场组合的标准差为( )。

某投资者自有资金20000元，又以无风险利率借入4000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则其资产组合的标准差为24%。那么，市场组合的标准差为( )。

admin2011-04-26  41
问题 某投资者自有资金20000元，又以无风险利率借入4000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则其资产组合的标准差为24%。那么，市场组合的标准差为(    )。
选项 A、20%
B、10%
C、30%
D、15%
答案A
解析 如题目条件所述，相当于以无风险资产借入资金，若将24000元全部投资于市场组合，则其资产组合中无风险资产权重为-4000/20000=-0.2，市场组合权重为24000/20000=1.2，资产组合的风险为：1.2σM=24%，σM=20%
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