1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到( )元/吨时，交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)[2009年11月真题]

admin2019-02-28 79

问题 1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到( )元/吨时，交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)[2009年11月真题]

选项 A、70
B、80
C、90
D、20

答案C

解析本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利，且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1670-1640=30(元/吨)，则当价差变动到90元／吨时，交易者平仓获利最大，为90-30=60(元／吨)。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/6fBg777K

期货基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)