试述《新巴塞尔协议》出台的背景及三大支柱。

admin2014-05-12 57

问题试述《新巴塞尔协议》出台的背景及三大支柱。

选项

答案(1)《新巴塞尔协议》出台的背景：20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在三个方面： ①《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这主要表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。而《巴寨尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。 ②危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际金融业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。 ③技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。 (2)《新巴塞尔协议》的三大支柱： ①第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有大资本的定义和8％的最低资本比率没有变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信刚风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。 ②第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足作出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断银行的资本是否充足。 ③第三大支柱——市场纪律。其核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度；只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。

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