关于风险价值(VaR)的估算方法，以下说法错误的是( )。

admin2022-06-25 90

问题关于风险价值(VaR)的估算方法，以下说法错误的是( )。

选项 A、蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C、参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布
D、历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

答案D

解析本题旨在考查风险价值(VaR)的估算方法。最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。(1)参数法义称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的观行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，从而计算出风险价值的一种方法。C项正确。(2)历史模拟法的要求。首先，投资者或基金经理所选用的历史区间应尽量与所测算的区间大致相同。其次，由于时间较为相近的区间发展方向也较为相似，投资者或基金经理应充分利用最近的历史数据作为数据来源。D项错误。(3)蒙特卡洛模拟法基于历史数据和既定分布假定的参数特征，借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值，再计算VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但是最精准贴近的风险价值计算方法。A、B两项正确。故本题选D。

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